HEDGE ESTÁTICO E DINÂMICO PARA CONTRATOS FUTUROS DO BOI GORDO NA B3: UMA ANÁLISE COMPARATIVA

Tendo em vista a flutuação de preço no mercado e o longo período maturação do investimento gado corte, é interesse agente racional tomar decisões que mitiguem eventuais perdas associadas eventos não previstos. Dessa forma, presente estudo busca analisar efetividade da estratégia hedge contratos futuros boi gordo, negociados na B3, como mecanismo financeiro proteção ao risco para os produtores comparando as razões ótimas estático obtido por um modelo Vetorial Correção Erro - VEC com razão ótima dinâmico obtida via GARCH BEKK. O análise se estende 2015 2020 considera preços doméstico. No estudo, foi constatado supera poucas casas decimais. Apesar disso, média menor estático.